What do you mean by bollinger band

Bollinger Band BAKING DOWN Bollinger Band Bollinger Bands är en mycket populär teknisk analys teknik. Många näringsidkare tror ju närmare priserna flyttar till övre bandet, desto mer överköptes marknaden, och ju närmare priserna flyttas till det lägre bandet, desto mer säljs marknaden. John Bollinger har en uppsättning 22 regler att följa när man använder bandet som ett handelssystem. The Squeeze Squeeze är det centrala begreppet Bollinger Bands. När banden kommer nära varandra, som stryker det rörliga medlet kallas det en pressning. En pressning signalerar en period med låg volatilitet och anses av handlare att vara ett potentiellt tecken på framtida ökad volatilitet och möjliga handelsmöjligheter. Omvänt desto bredare skiljer sig banden, desto mer sannolikt är risken för en minskning av volatiliteten och ju större möjligheten att utträda en handel. Dessa villkor är emellertid inte handelssignaler. Banden ger ingen indikation när förändringen kan äga rum eller vilket riktpris som kan röra sig. Cirka 90 prisåtgärder sker mellan de två banden. Eventuella brott över eller under bandet är en stor händelse. Breakout är inte en handelssignal. Det misstag som de flesta människor gör är att tro att det priset som träffar eller överskrider ett av banden är en signal att köpa eller sälja. Breakouts ger ingen aning om riktningen och omfattningen av framtida prisrörelse. Inte ett fristående system Bollinger Bands är inte ett fristående handelssystem. De är helt enkelt en indikator för att ge handlare information om prisvolatilitet. John Bollinger föreslår att de använder två eller tre andra icke-korrelerade indikatorer som ger mer direkta marknadssignaler. Han anser att det är viktigt att använda indikatorer baserade på olika typer av data. Några av hans favoriserade tekniska tekniker är att flytta genomsnittlig divergenskonvergens (MACD), volymbalans och relativ styrkaindex (RSI). Grunden är att Bollinger Bands är utformade för att upptäcka möjligheter som ger investerare en högre sannolikhet för framgång. Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Inledning Bollinger Band Squeeze uppträder när volatiliteten faller till låga nivåer och Bollinger Bands smalnar. Enligt John Bollinger följs perioder med låg volatilitet ofta av perioder med hög volatilitet. Därför kan en volatilitetskoncentration eller - minskning av banden förskjuta ett signifikant förskott eller nedgång. När klämspelet är på, startar en efterföljande bandbrytningssignal ett nytt drag. Ett nytt förskott börjar med en pressning och efterföljande paus över övre bandet. En ny nedgång börjar med en pressning och efterföljande paus under det lägre bandet. Definiera indikatorerna Innan vi tittar på detaljerna, let039s granska några av nyckelindikatorerna för denna handelsstrategi. För det första, för illustration, notera att vi använder dagliga priser och ställer in Bollinger-band på 20 perioder och två standardavvikelser, som är standardinställningarna. Dessa kan ändras för att passa one039s handelspreferenser eller egenskaperna hos den underliggande säkerheten. Bollinger Bands börjar med 20-dagars SMA av slutkurs. De övre och nedre banden ställs sedan in två standardavvikelser över och under detta glidande medelvärde. Banden flyttar sig bort från det rörliga genomsnittet när volatiliteten expanderar och flyttar mot det glidande genomsnittet när volatilitetsavtal. Det finns också en indikator för att mäta avståndet mellan Bollinger Bands. På lämpligt sätt kallas denna indikator Bollinger BandWidth, eller bara BandWidth-indikatorn. Det är helt enkelt värdet på det övre bandet mindre värdet på det nedre bandet. Förståeliga, aktier med högre priser tenderar att ha högre BandWidth-avläsningar än lager med lägre priser. Om priset är lika med 100 och BandWidth är lika med 5, skulle BandWidth vara 5 av priset. Om priset är lika med 20 och BandWidth är lika med 1, skulle BandWidth också vara 5 av priset. Tänk på detta när du använder indikatorn. Bollinger Band Squeeze är enkel strategi som är relativt enkel att implementera. Först leta efter värdepapper med förminskande Bollinger Bands och låga BandWidth-nivåer. Idealt sett bör BandWidth vara nära slutet av sitt sexmånadersintervall. För det andra vänta på en bandbrytning för att signalera starten på ett nytt drag. En uppåtsavbrott är hausseffekter, medan en banknedgång är brasiliansk. Observera att smalbanden inte ger några riktiga ledtrådar. De slår helt enkelt ut att volatiliteten är kontrakterande och kartläggare bör vara förberedda för en volatilitetsexpansion, vilket innebär en riktningsändring. BandWidth Signal Recap: Bollinger Bands smal på prisdiagrammet. Bandwidth ligger nära den låga delen av sitt sexmånadersintervall. Priset går över övre bandet eller under underbandet. Handelssignaler Även om Bollinger Band Squeeze är rakt fram, bör kartläggare åtminstone kombinera denna strategi med grundläggande diagramanalys för att bekräfta signaler. Till exempel kan en paus över motstånd användas för att bekräfta en paus över övre bandet. På samma sätt kan en paus under stöd användas för att bekräfta en paus under underbandet. Obekräftade bandbrott är föremål för fel. Diagrammet nedan visar Starbucks (SBUX) med två signaler inom en två månadersperiod, vilket är relativt sällsynt. Efter en ökning i mars konsoliderades aktien med ett omfattande handelsområde. SBUX bröt nedre bandet två gånger, men bröt inte stödet från mitten av mars lågt. Grundläggande diagramanalys avslöjar ett fallande kiltypmönster. Observera att det här mönstret bildades efter en överskott i början av mars, vilket gör det till ett hausstarkt fortsättningsmönster. SBUX bröt därefter över övre bandet och bröt sedan motståndet för bekräftelse. Efter överskottet över 40 flyttade beståndet åter i en konsolideringsfas då banden smalades och BandWidth föll tillbaka till den låga delen av sitt sortiment. En annan inställning var på väg eftersom uppgången och den platta konsolideringen bildade en tjurflagg i juli. Trots det här bullish museet bröt SBUX aldrig övre bandet eller motståndet. Istället bröt SBUX det lägre bandet och stödet, vilket ledde till en kraftig nedgång. Eftersom Bollinger Band Squeeze inte ger några riktiga ledtrådar, måste kartläggare använda andra aspekter av teknisk analys för att förutse eller bekräfta en riktningsbrytning. Dessutom kan kartläggare även använda kompletta indikatorer för att leta efter tecken på köp eller försäljning av tryck inom konsolideringen. Momentumoscillatorer och glidande medelvärden är av ringa värde under en konsolidering eftersom dessa indikatorer helt enkelt plattar ut tillsammans med prisåtgärder. I stället bör kartläggare överväga att använda volymbaserade indikatorer, såsom ackumuleringsdistributionslinjen, Chaikin Money Flow, Money Flow Index (MFI) eller On Balance Volume (OBV). Tecken på ackumulering ökar chanserna för uppåtsbrytning, medan signaler för fördelning ökar risken för en nackdel. Diagrammet ovan visar Lowes Companies (LOW) med Bollinger Band Squeeze som inträffade i april 2011. Banden flyttade till sitt smalaste intervall under månader som volatilitet kontrakterades. Indikatorfönstret visar svagning av Chaikin Money Flow i mars och blir negativ i april. Observera att CMF nådde sin lägsta nivå sedan januari och fortsatte lägre till början av maj. Negativa avläsningar i Chaikin Money Flow återspeglar distribution eller försäljningstryck som kan användas för att förutse eller bekräfta en supportbrott i aktien. Exemplet ovan visar Intuit (INTU) med en Bollinger Band Squeeze i september och breakout i början av oktober. Under pressningen märker du hur On Balance Volume (OBV) fortsatte att flytta högre, vilket uppvisade ackumulering under septemberhandelns intervall. Tecken på att köpa tryck eller ackumulering ökade risken för uppåtsbrytning. Före brytning öppnade aktien under underbandet och stängdes sedan tillbaka över bandet. Observera att ett piercingmönster är bildat, vilket är ett hausstarkt ljusstickomslag. Det här mönstret förstärkt stöd och följa igenom fördjupad uppåtsbrytningen. Head Fake I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, bistår John Bollinger chartister att vara akta sig för huvudet falska. Detta inträffar när priserna bryter ett band, men plötsligt vänder och flyttar motsatt sätt, som liknar en tjur eller björnfälla. En hausseffekter börjar när Bollinger Bands kontrakt och priserna går över övre bandet. Det här bullish signalet varar inte länge eftersom priserna snabbt flyter tillbaka under det övre bandet och fortsätter att bryta nedre bandet. En baisse huvudfalsk börjar när Bollinger Bands kontrakt och priser bryter under underbandet. Denna baisseffekten varar inte länge eftersom priserna snabbt rör sig över det lägre bandet och fortsätter att bryta övre bandet. Slutsatser Bollinger Band Squeeze är en handelsstrategi som är utformad för att hitta konsolideringar med minskande volatilitet. I sin renaste form är denna strategi neutral och den efterföljande pausen kan vara upp eller ner. Chartister måste därför använda andra aspekter av teknisk analys för att formulera en handelsförskjutning för att agera före pausen eller bekräfta rasten. Åtgärder före avbrottet förbättrar risk-belöningsförhållandet. Tänk på att denna artikel är utformad som en utgångspunkt för handelssystemutveckling. Använd dessa idéer för att öka din handelsstil, riskbelöningspreferenser och personliga bedömningar. Klicka här för ett diagram över SampP 500 ETF med Bollinger Bands och BandWidth-indikatorn. Nedan finns kod för Advanced Scan Workbench som Extra medlemmar kan kopiera och klistra in. Denna kod delar skillnaden mellan övre bandet och det lägre bandet enligt slutkursen, vilket visar BandWidth som en procentandel av priset. I allmänhet är BandWidth smal när den är mindre än 4 av priset. Chartister kan använda högre nivåer för att generera fler resultat eller lägre nivåer för att generera färre resultat. Bollinger Band Squeeze: Bollinger Bands Egenskaper Handelsband, som är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kuvert, är prissättningen av priser nära kanterna av kuvertet som vi är intresserade av. De är en av de mest kraftfulla begreppen tillgänglig för den tekniskt baserade investeraren, men de tror inte, som det allmänt är troligt, att absolut köpa och sälja signaler baserat på pris som berör band. Vad de gör är att svara på den ständiga frågan om priserna är höga eller låga på en relativ basis. Beväpnad med denna information kan en intelligent investerare göra köp och sälja beslut genom att använda indikatorer för att bekräfta prisåtgärder. Men innan vi börjar behöver vi en definition av vad vi har att göra med. Handelsband är linjer ritade i och runt prisstrukturen för att bilda ett kvartskvot. Kvot Det är priserna nära kanten på kuvertet som vi är särskilt intresserade av. Den tidigaste referensen till handelsband jag har stött på i teknisk litteratur är i Profit Magic of Stock Transaction Timing författaren JM Hursts tillvägagångssätt involverade ritningen av slätade kuvert runt priset för att hjälpa till med cykelidentifiering. Figur 1 visar ett exempel på denna teknik: Notera särskilt användningen av olika kuvert för cykler av olika längder. Nästa stora utveckling i idén om handelsband kom i mitten till slutet av 1970-talet, eftersom konceptet att flytta ett rörligt medel upp och ner med ett visst antal poäng eller en fast procentandel för att få ett kuvert kring pris blivit populärt, ett tillvägagångssätt det är fortfarande anställt av många. Ett bra exempel visas i Figur 2, där ett kuvert har konstruerats kring Dow Jones Industrial Average (DJIA). Det använda genomsnittet är ett 21-dagars enkelt glidande medelvärde. Banden flyttas upp och ner med 4. Förfarandet för att skapa ett sådant diagram är enkelt. Först beräkna och plotera önskat medelvärde. Beräkna sedan övre bandet genom att multiplicera medelvärdet med 1 plus den valda procenten (1 0,04 1,04). Beräkna sedan det lägre bandet genom att multiplicera medelvärdet med skillnaden mellan 1 och den valda procenten (1 - 0.04 0.96). Slutligen plotta de två banden. För DJIA är de två mest populära medelvärdena 20- och 21-dagarsgenomsnitten och de mest populära procenttalen ligger i intervallet 3,5 till 4,0. Nästa stora nyskapning kom från Marc Chaikin från Bomar Securities som föreslog att bandet skulle byggas för att innehålla en fast procentandel när man försökte hitta marknaden för att bestämma bandet bredderna snarare än det intuitiva eller slumpmässiga sättet som använts tidigare. av uppgifterna under det gångna året. Figur 3 visar detta kraftfulla och fortfarande mycket användbara tillvägagångssätt. Han fastnade med 21-dagars genomsnittet och föreslog att banden borde innehålla 85 av data. Banden förskjuts sålunda 3 och nedåt med 2. Bomarband var resultatet. Bandens bredd är olika för de övre och nedre banden. Vid en hållbar tjurrörelse kommer den övre bandbredden att expandera och den nedre bandbredden kommer att ingå. Det motsatta gäller på en björnmarknad. Inte bara förändras den totala bandbredden över tiden, förskjutningen kring medeltalet ändras också. Att fråga marknaden vad som händer är alltid ett bättre tillvägagångssätt än att berätta för marknaden vad man ska göra. I slutet av 1970-talet, när handeloptioner och optioner började och i början av 1980-talet, när indexoptionshandel började, fokuserade jag på volatilitet som nyckelvariabeln. Till volatilitet så vände jag mig om igen för att skapa mitt eget förhållningssätt till handelsband. Jag testade ett antal volatilitetsåtgärder innan du valde standardavvikelsen som metod för att ställa in bandbredd. Jag blev speciellt intresserad av standardavvikelse på grund av dess känslighet för extrema avvikelser. Som ett resultat är Bollinger Bands extremt snabb att reagera på stora rörelser på marknaden. I figur 5 ritas Bollinger Bands två standardavvikelser över och under ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde. De data som används för att beräkna standardavvikelsen är samma data som de som används för det enkla glidande medlet. I huvudsak använder du rörliga standardavvikelser till plottband runt ett glidande medelvärde. Tidsramen för beräkningarna är sådan att den är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen. Observera att många omkastningar inträffar nära banden och att medeltalet ger stöd och motstånd i många fall. Det är stort värde att överväga olika prisåtgärder. Det typiska priset, (högt lågt) 3, är ett sådant mått som jag har visat sig vara användbart. Den viktade nära, (hög låg nära stänga) 4, är en annan. För att bibehålla tydligheten kommer jag att begränsa min diskussion om handelsband till användningen av slutkurs för byggandet av band. Mitt primära fokus är på mellannivå, men kort - och långsiktiga applikationer fungerar lika bra. Att fokusera på den mellanliggande trenden ger ett utnyttjande av kort - och långsiktiga arenor som referens, ett ovärderligt koncept. För aktiemarknaden och enskilda aktier. en 20-dagarsperiod är optimal för att beräkna Bollinger Bands. Det är beskrivande av den mellanliggande terminsutvecklingen och har uppnått bred acceptans. Den kortsiktiga trenden verkar väl betjänad av 10-dagars beräkningar och den långsiktiga trenden med 50-dagars beräkningar. Medelvärdet som väljs ska vara beskrivande för den valda tidsramen. Detta är nästan alltid en annan genomsnittlig längd än den som visar sig vara mest användbar för crossover köper och säljer. Det enklaste sättet att identifiera det korrekta genomsnittet är att välja en som ger stöd för korrigeringen av det första draget uppifrån en botten. Om medelvärdet penetreras av korrigeringen är medelvärdet för kort. Om korrigeringen i sin tur faller under genomsnittet, är medelvärdet för länge. Ett genomsnitt som är korrekt valt kommer att ge stöd mycket oftare än det är trasigt. (Se Figur 6.) Bollinger Bands kan appliceras på nästan vilken marknad eller säkerhet som helst. För alla marknader och problem skulle jag använda en 20-dagars beräkningsperiod som utgångspunkt och bara avvika från det när omständigheterna tvingar mig att göra det. När du förlänger antalet involverade perioder måste du öka antalet standardavvikelser som används. Vid 50 perioder är två och en tiondel standardavvikelser ett bra urval, medan på 10 perioder en och nio tiondelar gör jobbet ganska bra. 50 perioder med 2,1 standardavvikelse 10 perioder med 1,9 standardavvikelse Övre band 50-dagars SMA 2.1 (s) Mellanband 50-dagars SMA Lower Band 50-dagars SMA - 2.1 (s) Övre band 10-dagars SMA 1,9 Band 10-dagars SMA Lower Band 10-dagars SMA - 1.9 (s) I de flesta fall är periodernas natur oumbärlig, alla verkar svara på korrekt specificerade Bollinger Bands. Jag har använt dem på månads - och kvartalsdata, och jag vet att många näringsidkare tillämpar dem på intradag. Taggar på övre och nedre band Handelsband svarar på frågan huruvida priserna är höga eller låga på en relativ basis. Frågan handlar faktiskt om frasen kvoten relativ bas. quot Handelsband ger inte absolut köp och säljsignaler genom att bara ha berörts, de ger en ram inom vilken pris kan relateras till indikatorer. Vissa äldre arbeten uppgav att avvikelsen från en trend mätt med standardavvikelse från ett glidande medelvärde användes för att bestämma extrema överköpta och överlämnade tillstånd. Men jag rekommenderar användningen av handelsband som generering av köp-, försäljnings - och fortsättningssignaler genom jämförelse av en ytterligare indikator på prisuppgift inom band. Om prismarkeringar övre bandet och indikatoråtgärden bekräftar det genereras ingen säljsignal. Å andra sidan, om prislappar inte övre bandet och indikatoråtgärden inte bekräftar (det vill säga det avviker). vi har en säljsignal. Den första situationen är inte en säljsignal istället, det är en fortsättningssignal om en köpsignal var i kraft. Det är också möjligt att generera signaler från prisåtgärder inom banden ensamma. En topp (diagrambildning) bildad utanför banden följt av en andra topp inne i banden utgör en försäljningssignal. Det finns inget krav på den andra topppositionen i förhållande till den första toppen, endast i förhållande till banden. Detta bidrar ofta till att spotta toppar där det andra trycket går till en nominell ny hög. Naturligtvis är det omtalade sant för låga. Procent b (b) och Bandbredd En indikator härledd från Bollinger Bands som jag kallar b kan vara till stor hjälp, med samma formel som George Lane använde för stokastik. Indikatorn b berättar för oss var vi befinner oss inom banden. Till skillnad från stochastics, som begränsas av 0 och 100, kan b antaga negativa värden och värden över 100 när priserna ligger utanför banden. Vid 100 är vi på övre bandet, vid 0 är vi på underbandet. Över 100 är vi över de övre banden och under 0 ligger vi under underbandet. nära - övre band med lägre band - lägre band Indikatorn b låter oss jämföra prisåtgärder till indikatoråtgärden. På en stor push down, anta att vi kommer till -20 för b och 35 för relativ styrka index (RSI). Vid nästa tryck ner till något lägre prisnivåer (efter en rally) faller b bara till 10, medan RSI slutar vid 40. Vi får en köpsignal orsakad av prisåtgärder inom bandet. (Den första låga kom utanför bandet, medan den andra låga gjordes inuti banden.) Köpssignalen är bekräftad av RSI, eftersom den inte gjorde en ny låg, vilket ger oss en bekräftad köpsignal. övre band - lägre band Handelsband och indikatorer är båda bra verktyg, men när de kombineras blir det resulterande tillvägagångssättet på marknaderna kraftfullt. Bandbredd, en annan indikator härledd från Bollinger Bands, kan också intressebolag. Det är bandens bredd uttryckt som en procent av det rörliga genomsnittet. När banden smalnar drastiskt, sker en kraftig expansion i volatiliteten vanligtvis inom den närmaste framtiden. En fall i bandbredd under 2 för Standard Amp Poors 500 har till exempel lett till spektakulära drag. Marknaden börjar oftast i fel riktning efter att banden har dragit sig innan de verkligen börjar, varav januari 1991 är ett bra exempel. Undvik multicollinearity En kardinalregel för framgångsrik användning av teknisk analys kräver att man undviker multicollinearity bland indikatorer. multicollinearity är helt enkelt multipelräkning av samma information. Användningen av fyra olika indikatorer som alla härrör från samma serie av slutkurser för att bekräfta varandra är ett perfekt exempel. En indikator härrörande från slutkurserna, en annan från volym och den sista från prisklassen skulle ge en användbar grupp indikatorer. Men att kombinera RSI, flytta genomsnittlig convergencedivergence (MACD) och förändringshastighet (förutsatt att alla härleddes från stängningskurser och använde liknande tidsintervaller) skulle inte. Här är emellertid tre indikatorer att använda med band att generera köper och säljer utan att lösa problem. Bland indikatorer som härrör från pris ensamma är RSI ett bra val. Slutpriser och volym kombinerar för att producera volymbalansen, ett annat bra val. Slutligen kombinerar prisklass och volym att producera pengaflöde, återigen ett bra val. Ingen är för högt kolinär och kombinerar sålunda tillsammans för en bra gruppering av tekniska verktyg. Många andra kunde ha blivit utvalda: MACD skulle kunna ersättas med RSI, till exempel. Commodity Channel Index (CCI) var ett tidigt val att använda med banden, men som det visade sig var det dåligt, eftersom det tenderar att vara kolinärt med banden själva i vissa tidsramar. Slutsatsen är att jämföra prisåtgärder inom bandet till en indikator som du vet väl. För att bekräfta signaler kan du sedan jämföra åtgärden av en annan indikator, så länge den inte är kolinär med den första. Bollinger Bands skapades av John Bollinger, CFA, CMT och publicerades 1983. De utvecklades för att skapa fullt anpassningsbara handelsband. Följande regler som gäller användningen av Bollinger Bands skedde från de frågor som användarna har bett oftast och vår erfarenhet över 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands ger en relativ definition av hög och låg. Per definition är priset högt vid övre bandet och lågt i det nedre bandet. Den relativa definitionen kan användas för att jämföra prisåtgärder och indikatoråtgärder för att komma fram till noggranna köp - och säljbeslut. Lämpliga indikatorer kan härledas från momentum, volym, känslor, öppen ränta, intermarknadsdata etc. Om mer än en indikator används ska indikatorerna inte vara direkt relaterade till varandra. En momentumindikator kan till exempel komplettera en volymindikator med framgång, men två momentindikatorer är bättre än en. Bollinger Bands kan användas i mönsterigenkänning för att definiera rena prismönster som M tops och W bottoms, momentumskift etc. Bandens märken är just det, märkena signalerar inte. En märkning av det övre Bollinger-bandet är INTE en självförsörjningssignal. En märkning av det nedre Bollinger-bandet är INTE i sig själv en köpsignal. I trendingmarknaderna kan priset, och går, gå upp på det övre Bollinger Band och ner det nedre Bollinger Band. Stänger utanför Bollinger-band är i första hand fortsättningssignaler, inte omvändsignaler. (Detta har varit grunden för många framgångsrika volatilitetsbrytningssystem.) Standardparametrarna för 20 perioder för rörliga medelvärden och standardavvikelser, och två standardavvikelser för bandbredden är just det som standard. De faktiska parametrarna som behövs för en viss markettask kan vara olika. Den genomsnittliga användningen som mitt Bollinger Band borde inte vara den bästa för crossovers. Det borde snarare vara beskrivande av den medellångsiktiga trenden. För konsekvent prisinspektion: Om medelvärdet är förlängt måste antalet standardavvikelser ökas från 2 till 20 perioder, till 2,1 på 50 perioder. På samma sätt, om medelvärdet förkortas, bör antalet standardavvikelser minskas från 2 till 20 perioder, till 1,9 på 10 perioder. Traditionella Bollinger Bands är baserade på ett enkelt glidande medelvärde. Detta beror på att ett enkelt medel används i standardavvikelsen och vi vill vara logiskt konsekventa. Exponentiella Bollinger Bands eliminerar plötsliga förändringar i bandets bredd som orsakas av stora prisförändringar som ligger bakom beräkningsfönstret. Exponentiella medelvärden måste användas för både mellanbandet och vid beräkning av standardavvikelsen. Utför inga statistiska antaganden baserade på användningen av standardavvikelsens beräkning vid bandet. Fördelningen av säkerhetspriserna är vanligt och den typiska provstorleken i de flesta utplaceringar av Bollinger Bands är för liten för statistisk signifikans. (I praktiken hittar vi vanligtvis 90, inte 95, av data inuti Bollinger Bands med standardparametrarna) b berättar var vi är i relation till Bollinger Bands. Positionen inom banden beräknas med hjälp av en anpassning av formeln för stokastik b har många användningsområden bland de viktigaste är identifiering av skillnader, mönsterigenkänning och kodning av handelssystem som använder Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseras med b, vilket eliminerar fasta tröskelvärden i processen. För att göra detta diagram 50-period eller längre Bollinger Bands på en indikator och sedan beräkna b av indikatorn. BandWidth berättar hur stor Bollinger Bands är. Råbredden normaliseras med hjälp av mittbandet. Med standardparametrarna är BandWidth fyra gånger variationskoefficienten. BandWidth har många användningsområden. Dess mest populära användning är att indentify The Squeeze, men är också användbar för att identifiera trendändringar. Bollinger Bands kan användas på de flesta finansiella tidsserier, inklusive aktier, index, valuta, råvaror, terminer, optioner och obligationer. Bollinger Bands kan användas på stavar av någon längd, 5 minuter, en timme, dagligen, veckovis, etc. Nyckeln är att staplarna måste innehålla tillräcklig aktivitet för att ge en robust bild av prisbildningsmekanismen på jobbet. Bollinger Bands ger inte kontinuerlig rådgivning snarare de hjälper indentify setups där oddsen kan vara till din fördel. En kommentar från John Bollinger: En av de stora glädjen att ha uppfunnit en analytisk teknik som Bollinger Bands ser vad andra människor gör med det. Dessa regler som täcker användningen av Bollinger Bands samlades på grund av frågor som ofta ställdes av användarna och vår erfarenhet över 25 år av att använda bandet. Medan det finns många sätt att använda Bollinger Bands, bör dessa regler tjäna som en bra utgångspunkt. För att lära dig mer om Bollinger Bands: Klicka på 22 regler för att använda Bollinger Bands för att se ett webbseminarium som täcker dessa 22 regler. kopiera Bollinger Capital Management. Alla rättigheter reserverade. Grunden för Bollinger-band På 1980-talet utvecklade John Bollinger, en tekniker på marknaden för lång tid, tekniken att använda ett glidande medelvärde med två handelsband ovanför och under det. Till skillnad från en procentuell beräkning från ett normalt glidande medel lägger Bollinger Bands enkelt till och subtraherar en standardavvikelseberäkning. Standardavvikelse är en matematisk formel som mäter volatilitet. visar hur aktiekursen kan variera från det verkliga värdet. Genom att mäta prisvolatiliteten anpassar Bollinger Bands sig till marknadsförhållandena. Det här gör dem så praktiska för handlare: de kan hitta nästan alla prisuppgifter som behövs mellan de två banden. Läs mer om hur denna indikator fungerar och hur du kan tillämpa den på din handel. (För mer om volatilitet, se Tips för investerare i volatila marknader.) Vad är en Bollinger Band Bollinger Bands består av en mittlinje och två priskanaler (band) ovanför och under den. Mittlinjen är ett exponentiellt rörligt medelvärde. Priskanalerna är standardavvikelser för beståndet som studeras. Banden kommer att expandera och kontrakta eftersom prishanteringen av ett problem blir volatilt (expansion) eller blir bunden till ett tätt handelsmönster (sammandragning). (Lär dig om skillnaden mellan enkla och exponentiella glidande medelvärden genom att kolla Moving Averages: Vad är de) Ett lager kan handla i långa perioder i en trend. om än med viss volatilitet från tid till annan. För att bättre se trenden använder handlare det rörliga genomsnittet för att filtrera prisåtgärden. På detta sätt kan handlare samla viktig information om hur marknaden handlar. Till exempel, efter en kraftig ökning eller fall i trenden kan marknaden konsolidera. handel på ett smalt sätt och korsning över och under det rörliga genomsnittet. För att bättre övervaka detta beteende använder handlare de priskanaler som omfattar handelsaktiviteten kring trenden. Vi vet att marknaderna handlar oregelbundet dagligen trots att de fortfarande handlar i en uptrend eller downtrend. Tekniker använder rörliga medelvärden med stöd och motståndsledningar för att förutse en akties prissättning. Övre motstånd och nedre stödlinjer är först ritade och extrapoleras sedan för att bilda kanaler inom vilka näringsidkaren förväntar sig att priserna ska innehålla. Vissa näringsidkare ritar raka linjer som förbinder antingen toppar eller bottnar av priser för att identifiera de övre eller nedre priskräftorna respektive och sedan lägga till parallella linjer för att definiera den kanal inom vilken priserna ska röra sig. Så länge priserna inte går ut ur den här kanalen, kan näringsidkaren vara ganska säker på att priserna flyttar som förväntat. När aktiekurserna ständigt berör det övre Bollinger-bandet, anses priserna vara överköpta omvänt, när de ständigt berör det lägre bandet, anses priserna överlåtas. utlösande en köpsignal. När du använder Bollinger Bands, beteckna de övre och undre banden som prismål. Om priset avböjer sig från det nedre bandet och korsar över 20-dagarsgenomsnittet (mittlinjen) kommer det övre bandet att representera det övre prismålet. I en stark uptrend fluktuerar vanligtvis mellan övre bandet och 20-dagars glidande medelvärde. När det händer, varnar en kryssning under 20-dagars glidande medelvärde av en trendomvandling till nackdelen. (För mer om att mäta en tillgångsriktning och dra nytta av det, se Track Stock-priser med Trendlines.) Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En beställning att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-reglering (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar av straff från ett IRA-konto. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Skuldkvotskvoten är skuldkvoten som används för att mäta ett företags ekonomiska hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ.